Chande Kroll Stop là gì?
Chande Kroll Stop là một chỉ báo dựa trên sự biến động được phát triển bởi Tushar Chande và Stanley Kroll. Nó được thiết kế để thiết lập chặn đứng tổn thất mức độ thích ứng với điều kiện thị trường. Bằng cách tính đến sự biến động của chứng khoán, Chande Kroll Stop điều chỉnh các mức dừng lỗ, cho phép traders để giảm nguy cơ trong khi cho phép lợi nhuận chạy.
Công thức dừng Chande Kroll
Chande Kroll Stop bao gồm hai dòng, một điểm dừng dài và một điểm dừng ngắn, tương ứng biểu thị các mức cắt lỗ cho các vị thế mua và bán. Để tính toán các mức dừng lỗ này, Chande Kroll Stop dựa vào công thức sau:
Tính phạm vi thực (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{trước}|, |L – C_{trước}|)$$
Tính toán True Range trung bình (ATR) trong một khoảng thời gian xác định (thường là 10 khoảng thời gian):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Tính toán Cao nhất Cao nhất (HH) và Thấp nhất Thấp nhất (LL) trong một khoảng thời gian xem lại cụ thể (thường là 20 giai đoạn):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Tính các mức dừng ban đầu cho các vị thế mua và bán:
Ban đầu_Long_Stop = HH – k * ATR
Ban đầu_Short_Stop = LL + k * ATR
Cập nhật các mức dừng cho các vị thế mua và bán:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
Trong công thức, H đại diện cho giá cao, L là giá thấp và C_{prev} giá đóng cửa trước đó.
Cách sử dụng Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn:
- Xu hướng theo sau: Khi giá cao hơn điểm dừng dài, traders có thể cân nhắc vào một vị trí mua, trong khi khi giá thấp hơn mức dừng bán, họ có thể xem xét vào một vị trí bán.
- Quản trị rủi ro: Traders có thể sử dụng Chande Kroll Stop để đặt lệnh cắt lỗ nhằm bảo vệ vị trí của họ. Ví dụ, nếu ở một vị thế mua, trader có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức dừng mua và ngược lại đối với vị thế bán.
- Chiến lược thoát hiểm: Chande Kroll Stop có thể hoạt động như một điểm dừng theo sau điều chỉnh theo Sự biến động của thị trường, Cung cấp traders với điểm thoát động để khóa lợi nhuận.
Sự kết hợp của Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop là một chỉ báo kỹ thuật kết hợp một số khái niệm về các chỉ báo phổ biến, cụ thể là Đường dừng dài, Phạm vi thực trung bình (ATR) và Dừng theo dõi. Chande Kroll Stop giúp traders đặt mức dừng lỗ động cho cả vị thế mua và bán dựa trên biến động thị trường và hành động giá gần đây.
Đây là cách các chỉ số được đề cập liên quan đến Chande Kroll Stop:
1. Đường dừng dài
Đường Dừng Dài là mức được sử dụng để đặt lệnh cắt lỗ cho các vị thế mua. Đó là một đường năng động điều chỉnh theo hành động giá và điều kiện thị trường. Mục đích chính của Long Stop Line là để bảo vệ traders khỏi những tổn thất đáng kể bằng cách cung cấp một điểm thoát nếu thị trường đi ngược lại vị thế của họ.
Một phương pháp phổ biến để tính toán Đường dừng dài là sử dụng chỉ báo Chande Kroll Stop, có tính đến mức cao nhất cao nhất và phạm vi thực trung bình (ATR) trong một khoảng thời gian xác định. Đường Dừng Dài được đặt một khoảng cách nhất định bên dưới mức cao nhất, được xác định bằng cách nhân ATR với một hệ số đã chọn.
2. Phạm vi thực trung bình trên các thanh P
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo biến động đo lường phạm vi giá trung bình trên một số thanh (thanh P) được chỉ định. Nó giúp traders hiểu mức độ biến động giá và thường được sử dụng trong việc thiết lập các lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận.
Để tính toán ATR trên thanh P, hãy làm theo các bước sau:
Tính Phạm vi thực (TR) cho mỗi thanh:
TR = max(Cao – Thấp, Cao – Đóng trước, Đóng trước – Thấp
Tính ATR trên P thanh:
ATR = (1/P) * ∑(TR) cho thanh P cuối cùng
ATR có thể được sử dụng để đặt các lệnh dừng lỗ động có tính đến sự biến động của thị trường hiện tại, như đã thấy trong các chỉ báo Chande Kroll Stop và Chandelier Exit.
3. Điểm dừng
Trailing Stop là một loại lệnh cắt lỗ di chuyển theo thị trường, điều chỉnh mức của nó khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi. Mục tiêu chính của điểm dừng theo dõi là chốt lợi nhuận trong khi tạo điều kiện cho vị thế phát triển.
Trailing stop có thể được đặt thành một khoảng cách cố định so với giá hiện tại hoặc dựa trên một chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như ATR. Khi thị trường di chuyển trong trader, thì điểm dừng di chuyển tương ứng, bảo vệ lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều, điểm dừng cuối vẫn ở mức cuối cùng, cung cấp một điểm thoát để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.
Lối thoát đèn chùm
Chandelier Exit là một chỉ báo dựa trên sự biến động được phát triển bởi Charles LeBeau. Nó được thiết kế để giúp traders xác định điểm thoát cho các vị trí của họ bằng cách đặt các lệnh cắt lỗ sau dựa trên ATR.
Chandelier Exit bao gồm hai dòng: Chandelier Exit dài và Chandelier Exit ngắn. Để tính toán Chandelier Exit, hãy làm theo các bước sau:
Tính toán ATR trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 14 thanh).
Xác định một số nhân (ví dụ: 3).
Tính toán lối ra Chandelier dài:
Lối ra đèn chùm dài = Cao nhất cao nhất – (Hệ số nhân * ATR)
Tính toán lối ra đèn chùm ngắn:
Lối ra đèn chùm ngắn = Thấp nhất thấp nhất + (Hệ số nhân * ATR)
Lối ra đèn chùm cho phép traders để đặt các lệnh dừng lỗ thích ứng với sự biến động của thị trường, bảo vệ lợi nhuận trong khi tạo cơ hội cho vị thế phát triển.
Điểm dừng Chande Kroll vs Lối ra đèn chùm
Cả Chande Kroll Stop và Chandelier Exit đều là những phương pháp phổ biến được sử dụng để xác định lệnh dừng lỗ. Mặc dù chúng phục vụ một mục đích tương tự trong quản lý rủi ro, nhưng mỗi loại đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt. Hiểu được sự khác biệt giữa hai điều này có thể là mấu chốt cho traders trong việc tối ưu hóa lối thoát của họ chiến lược.
Sự khác biệt chính
- Phương pháp tính toán: Mặc dù cả hai đều sử dụng ATR, điểm dừng Chande Kroll liên quan đến phép tính phức tạp hơn và thường đặt các điểm dừng cách xa giá hiện tại hơn so với lối thoát đèn chùm.
- Khả năng chấp nhận rủi ro: Phù hợp với Chande Kroll Stop tradenhững người cảm thấy thoải mái với rủi ro cao hơn và những biến động thị trường đáng kể hơn. Ngược lại, Chandelier Exit thận trọng hơn, hấp dẫn những người thích bảo vệ lợi nhuận chặt chẽ hơn.
- Ứng dụng thị trường: Điểm dừng Chande Kroll có thể hiệu quả hơn ở những thị trường có tính biến động cao, nơi cần có điểm dừng rộng hơn để tránh thoát lệnh sớm. Lối thoát đèn chùm, chặt chẽ hơn, phù hợp hơn với các thị trường có xu hướng rõ ràng hơn và ít biến động cực đoan hơn.
Kết luận
Chande Kroll Stop là một công cụ vô giá có thể giúp traders quản lý rủi ro, theo xu hướng và đưa ra các chiến lược rút lui hiệu quả. Bằng cách hiểu công thức đằng sau Chande Kroll Stop và biết cách áp dụng nó trong các tình huống giao dịch trong thế giới thực, traders có thể tăng cường quá trình ra quyết định của họ và có khả năng tăng cơ hội thành công của họ trên thị trường.
Tóm lại, Chande Kroll Stop là một bổ sung cần thiết cho bất kỳ tradebộ công cụ của r. Khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và cung cấp các mức dừng lỗ động dựa trên sự biến động khiến nó trở thành một chỉ báo mạnh mẽ và đáng tin cậy. Bằng cách kết hợp Chande Kroll Stop vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể quản lý rủi ro tốt hơn và tối ưu hóa các điểm vào và thoát của mình, cuối cùng dẫn đến hiệu suất giao dịch được cải thiện.
