1. Tìm hiểu cơ bản về MACD
Khi đi sâu vào thế giới giao dịch, hãy hiểu các chỉ báo kỹ thuật như MACD (Moving Average Sự hội tụ Phân kỳ) là cơ bản. Công cụ này do Gerald Appel phát triển vào cuối những năm 1970, là một công cụ đi theo xu hướng chỉ số xung lượng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán.
MACD bao gồm ba thành phần: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ MACD. Các Đường MACD là chênh lệch giữa đường EMA 12 ngày (Đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA)) và đường EMA 26 ngày. Các đường tín hiệu, điển hình là đường EMA 9 ngày của đường MACD, đóng vai trò kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Cuối cùng, Biểu đồ MACD đại diện cho sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, cung cấp một biểu diễn trực quan về tốc độ thay đổi giá.
Hiểu cách các yếu tố này tương tác là chìa khóa để diễn giải MACD. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó thường biểu thị xu hướng tăng, cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó cho thấy xu hướng giảm, có thể là thời điểm tốt để bán.
MACD cũng giúp traders xác định các điểm đảo ngược tiềm năng. MỘT phân kỳ tăng xảy ra khi MACD hình thành hai đáy tăng tương ứng với hai đáy giảm của giá. Điều này có thể chỉ ra một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng. MỘT phân kỳ giảm xảy ra khi MACD hình thành hai đỉnh giảm tương ứng với hai đỉnh tăng của giá, có khả năng báo hiệu sự đảo ngược giá đi xuống.
Mặc dù MACD là một công cụ mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Luôn sử dụng nó cùng với các công cụ và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Để biết thêm thông tin chuyên sâu về MACD, hãy xem xét các tài nguyên như 'Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính' của John J. Murphy.
1.1. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là gì?
Sản phẩm Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD được tính bằng cách trừ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Sau đó, một đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là “đường tín hiệu”, được vẽ trên đỉnh của đường MACD, có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt các tín hiệu mua và bán.
Traders có thể mua chứng khoán khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán chứng khoán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (MACD) có thể được giải thích theo nhiều cách, nhưng các phương pháp phổ biến hơn là giao nhau, phân kỳ và tăng/giảm nhanh.
Ví dụ: khi chỉ báo MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá, cho biết có thể đã đến lúc bán. Ngược lại, khi chỉ báo MACD tăng lên trên đường tín hiệu, chỉ báo sẽ đưa ra tín hiệu tăng giá, điều này cho thấy giá của tài sản có thể sẽ có đà tăng. Một số tradeHãy đợi một điểm giao cắt được xác nhận phía trên đường tín hiệu trước khi vào một vị trí để tránh bị “làm giả” hoặc vào một vị trí quá sớm.
Divergence giữa MACD và hành động giá là một tín hiệu mạnh hơn khi nó xác nhận các tín hiệu giao nhau. Chẳng hạn, nếu giá trị MACD đang tăng đều đặn, nhưng giá đang giảm dần, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng sắp tới.
Cuối cùng, sự tăng (hoặc giảm) nhanh chóng của chỉ báo MACD có thể báo hiệu tình trạng mua quá nhiều (hoặc bán quá mức), cung cấp một tín hiệu tiềm năng để theo dõi sự điều chỉnh hoặc giảm giá. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo thị trường, MACD không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
MACD đã được sử dụng rộng rãi bởi traders kể từ khi được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 và với lý do chính đáng. Khả năng nhận biết các xu hướng thay đổi nhanh chóng và một loạt các loại tín hiệu khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt trong bất kỳ lĩnh vực nào. tradekho vũ khí của r.1
1 Kháng cáo, Gerald. “Phương pháp giao dịch phân kỳ hội tụ trung bình động.” Traders.com. 1979.
1.2. Các thành phần của MACD
MACD, hay Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một loại chỉ báo dao động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. MACD bao gồm ba thành phần chính: đường MACD, đường Tín hiệu và Biểu đồ.
Sản phẩm Đường MACD được tính bằng cách lấy Đường EMA 26 ngày trừ Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 12 ngày. Đường này được sử dụng để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Chẳng hạn, khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá.
Sản phẩm Đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của chính đường MACD. Nó hoạt động như một công cụ kích hoạt các tín hiệu mua và bán. Traders và các nhà đầu tư chú ý đến thời điểm đường MACD và đường tín hiệu cắt nhau, vì những điểm này thường cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường.
Sản phẩm Histogram đại diện cho sự khác biệt giữa đường MACD và đường Tín hiệu. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ là dương. Khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, biểu đồ là âm. Biểu đồ rất hữu ích để trực quan hóa kích thước và hướng của khoảng cách giữa các đường MACD và Tín hiệu.
Về bản chất, ba thành phần này của MACD cung cấp traders và nhà đầu tư với một bộ dữ liệu phong phú để hỗ trợ các quyết định thị trường của họ. Bằng cách hiểu và diễn giải các thành phần này một cách chính xác, họ có thể hiểu sâu hơn về xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều.
2. Diễn giải tín hiệu MACD
MACD, hay Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của bất kỳ trader hoặc nhà đầu tư. Mục đích chính của nó là để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng, cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó thường được hiểu là tín hiệu tăng giá – thời điểm lý tưởng để mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, nó thường được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy điểm bán tối ưu tiềm năng.
Một khía cạnh quan trọng của MACD là đường không, đóng vai trò là đường cơ sở cho các giá trị dương và âm. Nếu đường MACD nằm trên đường XNUMX, điều này cho thấy rằng đường trung bình ngắn hạn đang vượt xa đường trung bình dài hạn – một tín hiệu tăng giá. Nếu nó nằm dưới đường XNUMX, thì đường trung bình ngắn hạn đang bị trễ – một tín hiệu giảm giá. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến phân kỳ, xảy ra khi giá của một tài sản và chỉ báo MACD di chuyển ngược chiều nhau. Điều này có thể cho thấy khả năng thị trường đảo chiều và là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng đối với traders.
Biểu đồ MACD là một thành phần quan trọng khác cần xem xét. Nó vẽ sơ đồ khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu, cung cấp một biểu diễn trực quan về cách cả hai đang tương tác. Giá trị tích cực gợi ý đà tăng, trong khi giá trị âm cho thấy đà giảm. Đáng chú ý, biểu đồ có thể giúp traders xác định khi động lượng của thị trường chậm lại hoặc tăng tốc, mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn về động lực thị trường.
Với những hiểu biết này, traders có thể sử dụng MACD để đánh giá hiệu quả hướng và sức mạnh của các xu hướng thị trường, dự đoán khả năng đảo chiều và đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm mua và bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù MACD là một công cụ mạnh nhưng nó không phải là hoàn hảo và phải luôn được sử dụng cùng với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác. Dựa theo Investopedia, MACD “nên được sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác để tối đa hóa hiệu quả.”
2.1. Điểm giao cắt đường tín hiệu
MACD, hay Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một công cụ hữu hiệu để traders, cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường và các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Một khía cạnh quan trọng của công cụ này là Giao nhau dòng tín hiệu, một phương pháp có thể giúp traders đo động lượng thị trường và dự đoán hành động giá trong tương lai.
Sự giao nhau giữa đường tín hiệu xảy ra khi đường MACD, được tính bằng cách lấy đường EMA 26 ngày trừ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày, vượt lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu, đường EMA 9 ngày của đường MACD. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó thường là tín hiệu tăng giá, cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để mua vào. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó thường được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy có thể đã đến lúc bán ra.
Nhưng điều quan trọng cần nhớ là Điểm giao cắt đường tín hiệu không nên được sử dụng một cách cô lập. Theo Gerald Appel, người tạo ra MACD, những sự giao nhau này đôi khi có thể tạo ra tín hiệu sai hoặc 'những cái cưa', đặc biệt là trong các thị trường biến động. Vì vậy, nó rất quan trọng đối với traders để sử dụng chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác nhằm xác nhận các tín hiệu và tránh các cảnh báo sai tiềm ẩn.
Ví dụ, một trader có thể sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Bollinger Dải với MACD để tăng độ tin cậy của tín hiệu. Hơn nữa, bạn cũng nên xem xét xu hướng chung và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên Điểm giao cắt đường tín hiệu. Như mọi khi, thận trọng nguy cơ chiến lược quản lý và cách tiếp cận có kỷ luật đối với giao dịch là tối quan trọng để thành công trên thị trường tài chính.
2.2. Crossover đường Zero
Khi nghiên cứu các MACD (Moving Average Convergence Divergence), khái niệm về Crossover đường Zero Là không thể thiếu. Những sự giao nhau này xảy ra khi đường MACD, một sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ 12 ngày và 26 ngày, vượt qua đường XNUMX. Một sự giao nhau tích cực biểu thị một xu hướng tăng, cho thấy một thời điểm thích hợp cho traders để mua. Ngược lại, sự giao nhau tiêu cực ngụ ý xu hướng giảm, cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để bán.
Hiệu quả của việc giao cắt đường XNUMX, như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, không phải là tuyệt đối và nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác. Ví dụ, các Điểm giao cắt đường tín hiệu, dòng thứ hai được vẽ trên biểu đồ MACD, có thể giúp xác nhận sự giao nhau của đường zero. Sự hợp lưu của hai tín hiệu này có thể cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự thay đổi tiềm năng theo hướng thị trường.
Tuy nhiên, sự giao nhau giữa các đường bằng XNUMX rất dễ cung cấp các tín hiệu sai trong một thị trường đầy biến động. Traders nên thận trọng với cưa sắt, đó là những biến động mạnh về giá có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch. Do đó, nên quan sát thị trường để xác nhận trước khi hành động trên đường giao nhau bằng XNUMX.
Theo báo cáo của Hiệp hội kỹ thuật viên thị trường, sự giao nhau giữa các đường bằng XNUMX được phát hiện là hiệu quả hơn trong việc xác định các cơ hội giao dịch dài hạn hơn là các kịch bản ngắn hạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng các điểm giao nhau giữa các đường bằng XNUMX có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, nhưng thời điểm thực hiện chúng đòi hỏi kỹ năng và độ chính xác.
Hãy nhớ rằng, MACD là một công cụ linh hoạt không chỉ cung cấp các điểm giao nhau bằng XNUMX. Các thành phần khác như Biểu đồ MACD và Sự phân kỳ đều cần thiết như nhau trong việc đóng góp vào một phân tích thị trường toàn diện. Do đó, một thành công trader là người có thể kết hợp các yếu tố khác nhau của MACD để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ.
2.3. Phân kỳ
Khái niệm của phân kỳ là một yếu tố quan trọng khi phân tích Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Phân kỳ, trong bối cảnh của MACD, đề cập đến kịch bản trong đó giá của chứng khoán và chỉ báo MACD đang di chuyển ngược chiều nhau. Đây là một tín hiệu thị trường quan trọng cho thấy traders và các nhà đầu tư không nên bỏ qua.
A phân kỳ tăng xảy ra khi giá của chứng khoán đang tạo mức thấp mới, nhưng chỉ báo MACD đang tăng lên. Sự phân kỳ này có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng đảo ngược giá tăng, cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để mua. Mặt khác, một phân kỳ giảm được nhìn thấy khi giá đang tạo mức cao mới, nhưng chỉ báo MACD đang có xu hướng giảm. Loại phân kỳ này có thể báo hiệu khả năng đảo ngược giá đi xuống, cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để bán.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các phân kỳ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng chúng không nên được sử dụng một cách cô lập. Như Murphy đã chỉ ra trong cuốn sách “Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính”, các tín hiệu phân kỳ có xu hướng đáng tin cậy hơn khi chúng được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Điều này có thể giúp traders và các nhà đầu tư tăng xác suất đưa ra quyết định giao dịch thành công.
Hơn nữa, sự khác biệt đôi khi có thể gây hiểu nhầm. Không có gì lạ khi một sự phân kỳ hình thành, chỉ khi giá tiếp tục xu hướng ban đầu. Đây được biết đến như một phân kỳ sai. Do đó, trong khi sự phân kỳ chắc chắn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về khả năng đảo chiều của thị trường, thì điều quan trọng là traders và các nhà đầu tư sử dụng nó cùng với các công cụ kỹ thuật khác và luôn xem xét bối cảnh thị trường rộng lớn hơn.
Đáng chú ý, sự phân kỳ chỉ là một khía cạnh của MACD, nhưng hiểu được nguyên tắc này có thể nâng cao đáng kể khả năng phân tích kỹ thuật của bạn. Với sự quan sát cẩn thận và ứng dụng thận trọng, sự phân kỳ của MACD có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí giao dịch của bạn, giúp bạn phát hiện ra những bước ngoặt tiềm năng trên thị trường trước khi chúng xảy ra.
3. Nắm vững chiến lược giao dịch MACD
Sản phẩm MACD (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình) chiến lược giao dịch là một phương pháp phổ biến giữa traders và các nhà đầu tư, nổi tiếng về tính hiệu quả trong việc xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng. Bằng cách so sánh sự tương tác của hai đường trung bình động, chiến lược MACD có thể giúp traders xác định những thời điểm quan trọng trên thị trường.
Để tối ưu hóa việc sử dụng chiến lược MACD, điều cần thiết là phải hiểu ba thành phần quan trọng của nó: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ MACD. Các Đường MACD là chênh lệch giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày, trong khi đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của đường MACD.
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá, cho biết đây có thể là thời điểm thích hợp để mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để bán.
Biểu đồ MACD, đại diện cho sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Khi biểu đồ dương (đường MACD nằm trên đường tín hiệu), nó có thể cho thấy xu hướng tăng. Ngược lại, biểu đồ âm (đường MACD bên dưới đường tín hiệu) có thể gợi ý xu hướng giảm.
Một yếu tố quan trọng cần nhớ về chiến lược giao dịch MACD là sự phụ thuộc của nó vào các điều kiện thị trường. Trong các tình huống thị trường biến động, MACD có thể tạo ra các tín hiệu sai. Do đó, nên sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để phân tích thị trường toàn diện và chính xác hơn.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế về Trade, Kinh tế và Tài chính, chiến lược MACD có thể đặc biệt hiệu quả khi được kết hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).1 Mặc dù chỉ báo MACD giúp xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn và cơ hội mua hoặc bán, nhưng chỉ báo RSI có thể xác nhận các tín hiệu này bằng cách đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
Quản trị rủi ro là một khía cạnh quan trọng khác của việc nắm vững chiến lược giao dịch MACD. Luôn đảm bảo đặt các lệnh dừng lỗ để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những tổn thất đáng kể trong trường hợp thị trường biến động trái với dự đoán của bạn.
1 “Một nghiên cứu thực nghiệm về phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán”, Tạp chí quốc tế về Trade, Kinh tế và Tài chính, 2012.
3.1. MACD như một chiến lược theo xu hướng
Sản phẩm MACD (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình) là một công cụ mạnh mẽ trong tay của một lão luyện trader, đặc biệt là một chiến lược theo xu hướng. Đó là một chỉ số kỹ thuật có thể giúp traders xác định các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng dựa trên xu hướng thị trường. Điều này đạt được bằng cách theo dõi sự tương tác giữa hai đường trung bình động: đường MACD và đường tín hiệu.
Đường MACD là sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày và 12 ngày, trong khi đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của đường MACD. Sự tương tác của các đường này tạo thành cơ sở của chiến lược theo xu hướng MACD.
Khi Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó thường được coi là một tín hiệu tăng giá, cho thấy tiềm năng của một xu hướng tăng. Ngược lại, khi Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó chỉ ra một xu hướng giảm giá có thể xảy ra.
Tuy nhiên, như với tất cả chiến lược kinh doanh, điều quan trọng cần nhớ là tín hiệu MACD không thể đánh lừa được. Chúng nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và dữ liệu thị trường khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Kết hợp chiến lược theo xu hướng MACD với quản lý rủi ro hợp lý có thể giúp ích. traders điều hướng vùng nước đầy biến động của thị trường tài chính.
Trong một nghiên cứu của Tạp chí Phân tích Kỹ thuật, MACD được coi là một công cụ đáng tin cậy để dự báo các biến động giá ngắn hạn, củng cố giá trị của nó trong một chiến lược giao dịch toàn diện. Mặc dù đơn giản nhưng nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường, giúp traders để đi trước một bước.
Hơn nữa, tiềm năng của MACD không bị giới hạn trong việc xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của các xu hướng. Nó cũng hữu ích cho việc xác định chính xác chênh lệch giá. Ví dụ: khi giá đạt mức cao mới nhưng chỉ báo MACD thì không, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi và thị trường có khả năng đảo chiều.
Do đó, hiểu và sử dụng hiệu quả MACD như một chiến lược theo xu hướng có thể nâng cao đáng kể tradekhả năng của họ trong việc giải mã các chuyển động của thị trường và từ đó giúp họ thành công trong giao dịch.
3.2. MACD như một chiến lược xung lượng
Trong thế giới giao dịch và đầu tư, MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo nổi tiếng, đặc biệt khi nói đến chiến lược xung lượng. Chỉ báo này được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 để phát hiện những thay đổi về cường độ, hướng, động lượng và khoảng thời gian của xu hướng giá cổ phiếu.
Sản phẩm MACD là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ báo MACD được tính bằng cách trừ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ từ EMA 12 kỳ. Kết quả của phép trừ này là đường MACD. Sau đó, một đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là “đường tín hiệu”, được đặt chồng lên trên đường MACD, có thể hoạt động như các yếu tố kích hoạt tín hiệu mua và bán.
Traders có thể mua bảo mật khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán – hoặc bán khống – chứng khoán khi chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Hơn nữa, biểu đồ MACD, được vẽ bằng các thanh dọc, cho biết khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu MACD. Nếu đường MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ sẽ nằm trên đường cơ sở của MACD. Ngược lại, nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở của MACD. Traders sử dụng biểu đồ để xác định khi đà tăng hoặc giảm là cao.
Với khả năng tận dụng dữ liệu giá và biến nó thành một chỉ báo theo xu hướng có thể sử dụng được, MACD là một công cụ vô giá cho traders tìm cách thực hiện một chiến lược động lực. Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù MACD là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác để xác nhận các tín hiệu và ngăn chặn các kết quả dương tính giả.
3.3. Kết hợp MACD với các chỉ báo kỹ thuật khác
Mặc dù Bản thân Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) đã là một công cụ mạnh mẽ, nhưng hiệu quả của nó có thể được khuếch đại đáng kể khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Kết hợp MACD với Sức mạnh Tương đối (RSI) or Dải Bollingerchẳng hạn, có thể cung cấp một viễn cảnh toàn diện hơn về các điều kiện thị trường.
RSI, đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, có thể bổ sung cho chỉ báo MACD bằng cách giúp xác nhận liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Khi các chỉ báo RSI và MACD thẳng hàng, nó có thể cung cấp tín hiệu mạnh cho traders. Chẳng hạn, nếu chỉ báo MACD cho thấy sự giao nhau trong xu hướng tăng (đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu) và RSI nằm dưới 30 (biểu thị các điều kiện bán quá mức), thì nó có thể báo hiệu một cơ hội mua mạnh.
Mặt khác, Dải Bollinger có thể được sử dụng cùng với MACD để xác định biến động và mức giá trong điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi giá chạm vào Dải bollinger phía trên và đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó có thể cho thấy cơ hội bán. Ngược lại, nếu giá chạm vào Dải bollinger thấp hơn và đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó có thể báo hiệu một cơ hội mua.
Hãy nhớ rằng, mặc dù các chiến lược này có thể nâng cao hiệu quả của MACD, nhưng chúng không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với một chiến lược giao dịch toàn diện và thực tiễn quản lý rủi ro. Theo một nghiên cứu của Huang, Yu và Wang (2009), việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể làm tăng lợi nhuận của các chiến lược giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của từng chỉ báo và sử dụng chúng một cách thích hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Nó cũng cần thiết để kiểm tra ngược chiến lược nào trước khi thực hiện. Backtesting liên quan đến việc áp dụng chiến lược của bạn vào dữ liệu lịch sử để xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Điều này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị và giúp tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn. Như câu ngạn ngữ cũ đi, “Lập kế hoạch của bạn trade và trade kế hoạch của bạn."
4. Lời khuyên thiết thực cho giao dịch MACD
Một trong những cách hiệu quả nhất để sử dụng Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là sử dụng crossover. Sự giao nhau trong xu hướng tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để mua. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm, trong đó đường MACD cắt bên dưới đường tín hiệu, cho thấy đây có thể là thời điểm lý tưởng để bán. Luôn xem xét xu hướng thị trường khi giải thích sự giao cắt của MACD; theo Lý thuyết Dow, “các xu hướng tồn tại cho đến khi các tín hiệu rõ ràng chứng minh rằng chúng đã kết thúc.”[1]
Một chiến lược mạnh mẽ khác là xác định sự khác biệt giữa MACD và giá của tài sản. Nếu giá của tài sản tạo ra một mức cao mới, nhưng chỉ báo MACD thì không, thì sự phân kỳ giảm giá này có thể biểu thị khả năng đảo ngược giá về phía giảm giá. Mặt khác, một sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo một mức thấp mới, nhưng chỉ báo MACD thì không, gợi ý về khả năng giá có thể đảo ngược lên phía trên.
Hãy thận trọng với các tín hiệu sai. MACD, giống như tất cả các chỉ báo, không thể đánh lừa được và có thể tạo ra các tín hiệu sai. Để giảm thiểu rủi ro này, hãy cân nhắc sử dụng chỉ báo MACD kết hợp với các chỉ báo hoặc công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu và tránh các kết quả dương tính giả tiềm ẩn.
Tùy chỉnh cài đặt MACD để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Cài đặt tiêu chuẩn cho MACD (12, 26, 9) không cố định. Thử với các cài đặt khác nhau để tìm ra cài đặt phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn và tài sản cụ thể mà bạn đang giao dịch. Lưu ý rằng cài đặt ngắn hơn sẽ làm cho MACD nhạy hơn, trong khi cài đặt dài hơn sẽ làm cho nó kém nhạy hơn.[2]
Cuối cùng, đừng quên rằng kiên nhẫn là một đức tính tốt trong giao dịch. Chờ tín hiệu xác nhận và đừng vội vàng trades dựa trên chuyển động MACD ngắn hạn. Như nổi tiếng trader Jesse Livermore từng nói, “Chưa bao giờ suy nghĩ của tôi mang lại số tiền lớn cho tôi. Nó luôn luôn là chỗ ngồi của tôi.”[3] Lời khuyên này đúng trong giao dịch MACD; đợi tín hiệu phù hợp, rồi hành động dứt khoát.
[1] Charles Dow. “Lý thuyết thị trường của Dow.” Tạp chí Phố Wall, 1901.
[2] Gerald Appell. “Phân tích kỹ thuật: Công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư tích cực.” FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. “Hồi ức của một nhà điều hành chứng khoán.” John Wiley & Các con trai, 1923.
4.1. Tránh tín hiệu sai
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một công cụ mạnh mẽ trong tay của một nhà đầu tư hiểu biết, nhưng nó không phải là hoàn hảo. Một trong những cạm bẫy phổ biến nhất là mắc phải các tín hiệu sai, điều này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm.
Hiểu cách xác định và tránh những tín hiệu sai này có thể cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch của bạn. Để bắt đầu, điều cần thiết là không chỉ dựa vào MACD cho các quyết định giao dịch của bạn. Nó nên được sử dụng cùng với các chỉ số và công cụ khác để đảm bảo phân tích thị trường chính xác hơn. Một tín hiệu duy nhất có thể gây hiểu lầm, trong khi một số tín hiệu đồng thời thường là một chỉ báo mạnh mẽ hơn về biến động giá sắp tới.
Hơn nữa, điều quan trọng là hiểu điều kiện thị trường theo đó bạn đang giao dịch. Các cài đặt khác nhau cho MACD hoạt động tốt hơn trong các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ, trong một thị trường biến động, MACD có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, trong khi ở một thị trường có xu hướng, nó có thể khá chính xác.
Một phương pháp khác để tránh các tín hiệu sai là sử dụng MACD kết hợp với đường tín hiệu. Đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của Đường MACD. Là một đường trung bình động của chỉ báo, nó có thể hoạt động như một tín hiệu MACD mượt mà. Dựa theo Investopedia, khi chỉ báo MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó cho tín hiệu tăng giá, cho thấy đây có thể là thời điểm tốt để mua. Ngược lại, khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, nó cho tín hiệu giảm giá.
Cuối cùng, hãy xem xét khung thời gian của chiến lược giao dịch của bạn. Các khung thời gian ngắn hơn có thể mang lại nhiều tín hiệu sai hơn, trong khi các khung thời gian dài hơn có thể cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn. Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng MACD trên biểu đồ hàng tuần để xác định xu hướng chung và sau đó sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định thời điểm của bạn. trades.
Bằng cách hiểu những sắc thái này, bạn có thể tránh bẫy tín hiệu sai và làm cho MACD trở thành một phần có giá trị trong chiến lược giao dịch của bạn.
4.2. Sử dụng MACD trong các điều kiện thị trường khác nhau
Sản phẩm MACD (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình) là một công cụ cực kỳ linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện thị trường. Nó đặc biệt hữu ích trong việc xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng ở cả thị trường có xu hướng và giới hạn phạm vi.
Trong một xu hướng thị trường, MACD có thể giúp traders xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó thường là tín hiệu tăng giá có thể gợi ý thời điểm tốt để mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó thường được coi là tín hiệu giảm giá và có thể cho thấy đây là thời điểm tốt để bán.
Trong một thị trường giới hạn phạm vi, MACD cũng có thể hữu ích. Traders thường tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và hành động giá như một dấu hiệu của sự đảo ngược tiềm năng. Ví dụ: nếu giá đang tạo các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo MACD đang tạo các đáy cao hơn, thì sự phân kỳ tăng giá này có thể gợi ý rằng xu hướng giảm đang mất đà và khả năng đảo chiều có thể xảy ra.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, MACD không phải là hoàn hảo. Điều quan trọng là sử dụng nó cùng với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác để tăng cơ hội thành công. Điều này được lặp lại bởi John J. Murphy trong cuốn sách 'Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính' của ông, trong đó ông tuyên bố, "Các tín hiệu tốt nhất được đưa ra bởi sự phân kỳ trong Biểu đồ MACD."
Đọc biểu đồ của MACD có thể cung cấp những hiểu biết bổ sung. Khi biểu đồ dương, nó chỉ ra rằng đường MACD nằm trên đường tín hiệu và có thể gợi ý động lượng tăng. Mặt khác, khi biểu đồ âm, điều đó ngụ ý rằng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và có thể gợi ý đà giảm giá.
Traders cũng có thể tìm kiếm phân kỳ biểu đồ như một tín hiệu tiềm năng khác. Chẳng hạn, nếu giá đang tạo đỉnh cao hơn nhưng biểu đồ đang tạo đỉnh thấp hơn, sự phân kỳ giảm giá này có thể gợi ý rằng xu hướng tăng đang mất đà và xu hướng đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Hãy nhớ rằng, MACD chỉ là một công cụ trong một tradekho vũ khí của r. Nó hiệu quả nhất khi được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện, có tính đến các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích cơ bảnvà tâm lý thị trường.
4.3. Quản lý rủi ro trong giao dịch MACD
Hiểu và thực hiện quản lý rủi ro là một khía cạnh quan trọng của giao dịch MACD. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Đó là một công cụ có giá trị, nhưng giống như tất cả các chiến lược giao dịch, nó không phải là hoàn hảo.
Quản trị rủi ro trong bối cảnh này chủ yếu liên quan đến việc thiết lập một dừng lỗ mức độ. Dừng lỗ là một lệnh được đặt với một broker để bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. MACD tradeCác nhà đầu tư thường đặt mức dừng lỗ của họ ở mức cao nhất hoặc mức thấp nhất gần đây để hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Đó là một phương pháp có thể giúp bạn bảo vệ vốn của mình khi thị trường quay lưng lại với vị thế của bạn.
Cũng thế, traders sử dụng biểu đồ MACD để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Nếu biểu đồ này cao hơn XNUMX và tăng lên, đó là tín hiệu tăng giá mạnh. Nếu nó dưới XNUMX và giảm xuống, đó là một tín hiệu giảm giá mạnh. Giao dịch theo hướng của xu hướng và nhận thức được các tín hiệu này có thể giúp quản lý rủi ro.
Một chiến lược quản lý rủi ro khác liên quan đến việc chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ vốn giao dịch của bạn vào bất kỳ khoản nào. trade. Một nguyên tắc chung là rủi ro không quá 1-2% vốn giao dịch của bạn trên một trade. Điều này giúp đảm bảo rằng ngay cả khi một trade đi ngược lại bạn, tổn thất của bạn sẽ bị hạn chế.
Hơn thế nữa, traders có thể sử dụng đa dạng hóa để quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Bằng cách giao dịch nhiều loại tài sản, bạn có thể phân tán rủi ro và có khả năng tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là một cân nhắc quan trọng khác. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng đo lường sự khác biệt giữa tradeđiểm vào và các mức cắt lỗ và chốt lời. Ví dụ, tỷ lệ 1:3 có nghĩa là bạn đang mạo hiểm 1 để có khả năng kiếm được 3. Traders thường xuyên tìm kiếm trades với tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương để tăng lợi nhuận tiềm năng so với tổn thất tiềm năng của họ.
Về bản chất, quản lý rủi ro trong giao dịch MACD liên quan đến sự kết hợp của các biện pháp bao gồm thiết lập mức dừng lỗ, giao dịch theo hướng của xu hướng, chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ vốn của bạn trên bất kỳ giao dịch nào. trade, đa dạng hóa của bạn trades, và tìm kiếm một tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tích cực. Đó là về việc đưa ra những quyết định có suy nghĩ và không để mọi thứ có cơ hội. Hãy nhớ rằng, mục tiêu là bảo vệ vốn của bạn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của bạn.
Ghi, một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý là điều làm nên sự khác biệt của một công ty dày dạn kinh nghiệm trader từ một người mới. Đó là nền tảng của sự thành công lâu dài trong giao dịch. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của bạn để hiểu và thực hiện các chiến lược này. Bản thân giao dịch trong tương lai của bạn sẽ cảm ơn bạn.
